SocksCapture и подобные программы помогут вам приручить в локальной сети большинство из тех программ, которые не умеют работать через прокси самостоятельно. Это обеспечивается за счет перехвата обращений этих программ к функциям winsock и направления этих вызовов через Socks-сервер. SocksCapture позволяет довольно гибко настраивать и сохранять сетевую конфигурацию этих программ: через какой Socks-сервер ее запускать, в каком режиме работать с DNS и др.
Socks-сервер запускается на шлюзовом компьютере, а SocksCapture является клиентской по отношению к нему программой и должен устанавливаться на каждом компьютере в локальной сети.